[復盤] 20230421 期貨 vs 周選擇權 (1分K)(星期五)(更新)

1.期貨向下趨勢盤

2.波動率向上趨勢盤

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模型A

1.SC:縮小 (趨勢盤的利潤)  (結帳反彈咬很少-數學比率?)

   26-12=14

2.BP:放大 (趨勢盤的利潤)(需考慮末日期權的風險)

   13-17=4

3.SP:抓反彈 (反彈大小未知) (反彈點對鎖SC,反彈動能消失-結帳-多空雙賺)(指數回歸中值最佳結帳點?)

   18-13=5

4.下半場走緩跌(波動率降)  >> 另找SC標的

5.雙sell(同時賣):不適合?(波動率在放大)

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模型B-波段策略-單一方向

9:49 突破 SC15900 =23   (停損=28)

10:39 逆轉 CLOSE SC15900=11.5  獲利=11.5

11.36 突破 SC15850 =19.5 (停損=24)

12.36 收工 CLOSE SC15850 = 13 獲利=11

總獲利=22.5 

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模型C-對沖

模擬  獲利=18.5

尾段

11.36 突破 SC15850 =19.5 (停損=24)
12.36 收工 CLOSE SC15850 = 13 獲利=11

總獲利=18.5+11=29.5