期貨價差

除權息期間

http://ebigmoney.pixnet.net/blog/post/30794706-%E9%99%A4%E6%AC%8A%E6%81%AF%E6%9C%9F%E9%96%93

「指數大跌，期貨小跌」在收斂逆價差

而一群暗地裡嗜血的法人就利用這些逆價差進行套利

利用期貨的急軋和急殺，忽大忽小的價差收斂玩掛一堆期貨的玩家

有經驗的資深交易者都知道

指數最難賺錢的月份落在7、8兩個月

而這中間會涵蓋6、7、8、9四個月份的期貨

而通常指數也會在7、8月份密集的除權息月份

容易出現視覺上盲點的「技術分析陷阱」

期指正價差、逆價差及操作準則(附：除息降低加權指數造成大量逆價差)

http://blog.xuite.net/metafun/life/341700815-%E6%9C%9F%E6%8C%87%E6%AD%A3%E5%83%B9%E5%B7%AE%E3%80%81%E9%80%86%E5%83%B9%E5%B7%AE%E5%8F%8A%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%BA%96%E5%89%87%28%E9%99%84%EF%BC%9A%E9%99%A4%E6%81%AF%E9%99%8D%E4%BD%8E%E5%8A%A0%E6%AC%8A%E6%8C%87%E6%95%B8%E9%80%A0%E6%88%90%E5%A4%A7%E9%87%8F%E9%80%86%E5%83%B9%E5%B7%AE%29

通常，逆價差50點內皆屬正常範圍，若正、逆價差超過100點以上，通常出現在行情走多或走空一段時間後。此時加碼的風險相對提高，可採取買進現貨、放空期指，或賣出現貨、買進期指的套利方式，以降低風險。

當逆價差超過百點，而現貨沒有持續下探破底時，多方反撲的軋空秀極可能即將登場，行情會迅速收斂逆價差，且陡峭上漲演出軋空，空單應滿足出場。同樣的，當正價差超過百點，而現貨沒有創新高時，則多單應滿足出場。